Specialista Modelli IRRBB e Liquidità

Per azienda cliente, primario Gruppo bancario italiano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di Specialista Modelli IRRBB e
Liquidità.

Responsibilities

La figura, in riporto al

Responsabile
della struttura Liquidity
& IRRBB, si occuperà delle seguenti attività:

• Sviluppo e
  manutenzione di metodologie,
  modelli e metriche
  di misurazione del rischio
  di tasso (IRRBB).
• Manutenzione ed estensione di
  librerie di modelli comportamentali (Poste a Vista, Prepayment, Credit Lines, etc) in Python/SAS/Matlab, con
  finalità di utilizzo in ambito rischio di tasso (IRRBB) e liquidità.
• Supporto alla misurazione,
  monitoraggio e reporting del rischio di tasso (IRRBB), sia in ottica attuale
  che prospettica.
• Supporto ai processi RAF e
  ILAAP/ICAAP.
• Supporto alla Finanza di
  Gruppo nella definizione di strategie di rischio tasso
  (IRRBB).
• Predisposizione di analisi e